Moving Durchschnittliche Pullback

Erfolg bei Risk Trading Moving Average Pullbacks von Steve Palmquist Viele Händler haben Erfolg im Handel Pullbacks gefunden. Aber auch ein beliebtes System muss das Risikomanagement integrieren. E sehr Abend, schaue ich über ein Dutzend verschiedene Scans und wählen Sie Handelstechniken, die am besten für das aktuelle Marktumfeld geeignet sind. Da sich der Markt ständig ändert, ist es wichtig, mehrere Techniken in Ihrer Toolbox zu haben. Aber wie wissen Sie, wenn ein Scan für den aktuellen Markt geeignet ist Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verstehen, wie jedes System von einer Vielzahl von Marktparametern betroffen ist. Diese Analyse macht Sie auch bewusst, wie Sie Ihre Risiken verwalten können. Pullback-Techniken basieren auf der Idee, dass Trends weitergehen, und der beste Weg, um sie zu tauschen ist, für einen Rückzug in den Trend suchen, weil es in der Regel einen niedrigeren Risiko-Eingang Punkt. Vor dem Trading eines Systems möchte ich ein klares Verständnis von Fragen haben, wie: Wie verhält sich das System, wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist Wie verhält sich das System, wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist Wie verhält sich das System, wenn die Markt bewegt sich seitwärts Wie beeinflussen Preis und Volumen das System Wie beeinflusst Trigger-Day-Volumen das System Eines der Systeme in meinem Trading-Toolbox sucht Aktien in einem Aufwärtstrend, die nicht unter dem 30-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt mindestens gewesen sind 30 Tage und haben zZ zurück zu innerhalb des 1.5 des 30 Tagesdurchschnitts gezogen. Das System löst dann aus, wenn sich der Bestand am folgenden Tag über die vorherigen Tage bewegt. Ich bewertete, wie diese gleitende durchschnittliche Pullback-System (MAPS) führt mit AIQ Systems Expert Design Studio (EDS) Backtesting-Fähigkeit. Der EDS-Code für das Basissystem wird in der Seitenleiste des EDS-Codes für ein gleitendes durchschnittliches Pullback-System angezeigt. Sie können ein Beispiel für einen MAPS-Bestand in Abbildung 1 sehen. Ich habe EXBD gefunden, indem ich den grundlegenden MAPS-Scan am 23. Juni 2004 ausführte. EXBD war über dem 30-Tage-Durchschnitt (gezeigt in Rot) für mindestens 30 Tage und zog dann zurück zu innerhalb des 1.5 des 30 Tagesdurchschnitts am 23. Juni. Der folgende Tag, EXBD ausgelöst durch das Bewegen über den vorherigen Tagen Höhe von 54,88. Fünf Tage später trifft es auf einen Höchstwert von mehr als 58. ABBILDUNG 1: BEISPIEL KARTEN STOCK GEFUNDEN MIT INITIAL SCAN. Auf 62304 zog sich der Aktienkurs von EXBD auf den 30-Tage-Gleitenden Durchschnitt zurück, woraufhin er um mehr als 3 angestiegen war. Für ein zu handelndes System muss es drei wesentliche Merkmale im Marktumfeld geben, in dem es vorgesehen ist Zu verwenden: 1. Gewinnende Trades müssen öfter auftreten als verlierende Trades. 2. Der durchschnittliche Gewinn der Gewinne muss größer sein als der durchschnittliche Verlust der verlierenden Trades. 3. Das System sollte bessere Renditen erzielen als nur den Handel mit einem Marktindex wie den Standard amp Poors 500 (SPX). Wenn ein Handelssystem diese drei Eigenschaften hat, dann hat es eine positive Erwartung, und wir finden es von Interesse. . Fortsetzung in der April-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der April 2005 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2005, Technische Analyse, Inc. Traing Technische Analyse Strategien, wenn Sie einen Indikator für den Handel hatte Technische Analyse Was wäre es Ich nahm an einem Trading-Webinar am vergangenen Wochenende, wo ich ein paar Strategien für etwa 1000 Händler demonstriert. Die Frage, die ich gefragt, die immer und immer wieder von mindestens 20 Teilnehmer war es, meine Lieblings-Indikator für den Handel mit technischen Analyse-Strategien bieten. Meine Erklärung war ziemlich einfach, der beste Indikator ist derjenige, der die Art der Marktumgebung passt, die Sie derzeit handeln. Obwohl meine Antwort richtig und richtig war, konnte ich sagen, dass meine Antwort zu vage war und didn8217t befriedigen die Neugier der meisten Händler. Nach dem Seminar wurde ich zum letzten Mal eine etwas andere Frage gestellt. Die Frage war 8220wenn Sie nur eine technische Analyse-Indikator zu wählen, was wäre es der Moving Average Indicator Meine Antwort war schnell und schnell, es wäre die 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Variation eines einfachen gleitenden Durchschnitts. Bevor Computer weit verbreitet für Marktanalyse verwendet wurden, vertrauten Händler auf einfache gleitende durchschnittliche Indikatoren, weil sie einfach und einfach zu berechnen waren. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren durch 10. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und durch 20 dividiert werden bald. Da die Händler Anfang der siebziger Jahre mit Computern anfingen, wollten sie Wege finden, Verbesserungen im gleitenden Durchschnitt herbeizuführen, genauer gesagt, sie wollten einen Weg finden, um weniger Zeit zwischen dem Markt, den sie analysierten, und dem Indikator zu schaffen. Der einfache gleitende Durchschnitt war einfach nicht schnell genug, um auf volatile Marktschwankungen zu reagieren. Händler wünschten einen Indikator, der einem einfachen gleitenden Durchschnitt ähnlich war, aber mehr Gewicht auf jüngsten Preis-Aktion und weniger auf vergangene Preis-Aktion setzen würde. Sie können in diesem Beispiel sehen, wie der einfache gleitende Durchschnitt viel langsamer auf Preisaktionen reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Dies ist der Hauptgrund, warum die meisten kurzfristigen Händler und Tageshändler den exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle des einfachen verwenden. Beachten Sie, wie die rote Linie ist dynamischer als die grüne Linie Werfen Sie einen Blick auf ein anderes Beispiel, wie die exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist schneller zu reagieren, wenn Trading technische Analyse Trends. In diesem können Sie sehen, wie viel schneller der exponentielle gleitende Durchschnitt auf den Bestand reagiert. Der einfache gleitende Durchschnitt bewegt sich kaum, während die Aktie erhebliche Impulse nach oben gewinnt. Die grüne Linie Barely Moves While Stock Gewinne erhebliche Momentum nach oben Der beste Weg, um den exponentiellen bewegenden Durchschnitt verwenden In den nächsten Tagen werde ich Ihnen zeigen, eine komplette Handelsmethode, die ich vor einigen Jahren erstellt, die auf der exponentiellen gleitenden Durchschnitt Indikator. Da der exponentielle gleitende Durchschnitt sehr dynamisch ist und gut auf die jüngsten Preisänderungen reagiert, neige ich dazu, Pullback - oder Retracement-Strategien zu handeln. Das erste, was Sie tun müssen, ist, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 20 Tage anzupassen. Der 20 Tag ist ein guter Ausgangspunkt für die meisten volatilen Aktien, Futures und Devisenmärkte. Wenn Sie Day-Trading sind, verwenden Sie 20 Bars anstelle von 20 Tagen. Nachdem Sie die Einstellungen, die Sie wollen, um eine Aktie oder einen anderen Markt, die wesentlich über dem 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu finden. Je weiter der Preis von dem Durchschnitt abweicht, desto besser. Sie sehen in diesem Beispiel, wie weit die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Dies ist ein guter Filter für die Suche nach Aktien oder anderen Märkten, die stark tendieren. Sie wollen Aktien oder andere Märkte, die steigen scharf weg von der EMA zu finden Der nächste Schritt ist die Überwachung der Aktie oder Markt Sie handeln und warten, bis der Markt vollständig unter der 20 Tage EMA Handel. Dieses Beispiel zeigt Ihnen genau, was ich meine. Sie wollen sicherstellen, dass die High ist nicht berühren die EMA und handelt vollständig darunter. Der Vorrat sammelte und innerhalb einiger Tage Tropfen vollständig unterhalb der EMA Der folgende Schritt nach der Börse oder anderer Markt, die Sie handeln, fallen vollständig unterhalb des 20 Tages EMA, um zu warten, dass der Markt wieder vollständig über dem 20 Tag EMA handelt. Sie können sehen, wie die Aktie nur für ein paar Tage sank vor der Wiederaufnahme der starke Trend, das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Aktie unter dem Durchschnitt für mehr als eine Woche bleiben würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besorgt über die anhaltende Dynamik. Die Bewegung unter dem beweglichen Durchschnitt war kurz lebendig Hier ist, wie das gesamte Muster aussieht wie auf einem Fortsetzung Diagramm. Sie können ein gutes Gefühl dafür, wie die 20-Tage-EMA-Filter starke Trends Märkte und noch wichtiger, wie es identifiziert Pullbacks weg von den wichtigsten Trend. Sie können den gesamten Prozess auf diesem Diagramm sehen Morgen werde ich zeigen, wie man korrekt Aufträge mit dieser Methode eingeben, wie Sie Ihre Stop-Loss Ebenen zu berechnen und wie Sie Ihr Gewinnziel als auch zu messen. Dies wird eine belebte Woche sein, so machen Sie sich bereit, eine meiner bevorzugten kurzfristigen Trading-Strategien zu lernen. Die Schlussfolgerung Ich hoffe, Sie sehen, warum die 20-Tage-EMA ist einer der flexibelsten Indikatoren für den Handel mit technischen Analyse-Strategien. Bleiben Sie dran für morgen Sitzung Ich verspreche, es wird ein großer sein. Von Roger Scott Senior Trainer Market GeeksMETASTOCK: BEWEGLICHE DURCHSCHNITTLICHE PULLBACKS Steve Palmquists Artikel, quotTrading Moving Average Pullbacks, quot führt seine Moving Average Pullback-System (MAPS). Eine Suche nach diesen Signalen kann in MetaStock mit den folgenden Schritten erstellt werden: 1. Wählen Sie Extras gt Der Explorer. 2. Klicken Sie auf Neu, um den Explorationseditor zu öffnen. 3. Geben Sie einen Namen für die Exploration ein. 4. Wählen Sie die Filter-Registerkarte, die sich in der Mitte auf der rechten Seite befindet. 5. Klicken Sie in das größere Fenster und geben Sie die folgende Formel ein: 6. Klicken Sie auf OK, um den Editor zu schließen. Die von dieser Exploration gefundenen Wertpapiere sind mögliche Kandidaten für MAPS-Geschäfte. Die Eintragsregeln sagen, morgen zu kaufen, wenn der Wertpapierhandel oberhalb der aktuellen Tage hoch ist. Ein Systemtest für MAPS kann folgendermaßen erstellt werden: 1. Wählen Sie Extras für das Enhanced System Tester. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Geben Sie einen Namen für das System ein. 4. Wählen Sie die Registerkarte Bestellvorgang und geben Sie die folgende Formel ein: 5. Wählen Sie die Registerkarte Verkaufsauftrag und geben Sie diese Formel ein: Das obige System verwendet eine Funktion für die Verkaufsbedingung, die nur in MetaStock Version 8.0 oder höher verfügbar ist. Wenn Sie eine Version von MetaStock früher als 8.0 verwenden, ersetzen Sie Schritt 5 oben mit den folgenden Schritten: 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopps. 2. Wählen Sie im Fenster Stopps die Registerkarte Inaktivität. 3. Setzen Sie die Positionen auf quotLongquot und die Methode auf quotPercent. quot 4. Setzen Sie die minimale Änderung auf quot9999.quot 5. Setzen Sie die Perioden auf quot3.quot 6. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Stopps zu schließen. --William Golson Equis Internationa